Сравнение BRKW с AMZW
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 9.88% vs 27.02% for AMZW. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 18.32%.
BRKW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $155.70K | $156.17K | $128.65K |
Сравнение доходности по годам BRKW и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 1.68% | 1.85% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
Correlation
The correlation between BRKW and AMZW is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов BRKW и AMZW
Секторы
BRKW
AMZW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
AMZW
-
Сырьевые материалы
BRKW
-
AMZW
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
AMZW
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
AMZW
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
AMZW
-
Энергетика
BRKW
-
AMZW
-
Здравоохранение
BRKW
-
AMZW
-
Промышленность
BRKW
-
AMZW
-
Недвижимость
BRKW
-
AMZW
-
Технологии
BRKW
-
AMZW
-
Коммунальные услуги
BRKW
-
AMZW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. AMZW — Ранг доходности на риск
BRKW
AMZW
Сравнение BRKW c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.12 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и AMZW
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -26.79% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -26.79% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.54% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.66% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 12.78% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и AMZW
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.19%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 20.55% | -15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 32.23% | -19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 41.80% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 41.16% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 41.16% | -23.89% |
Сравнение комиссий BRKW и AMZW
И BRKW, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и AMZW
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что меньше доходности AMZW в 40.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 22.34% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and AMZW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to BRKW (5.19%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs AMZW's -26.79%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs 9.88% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 22.34% for BRKW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор