Сравнение BRKW с NVDW
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 26.14% for NVDW. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 3.26%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | 32.42% |
Correlation
The correlation between BRKW and NVDW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
BRKW
NVDW
Сравнение BRKW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.03 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.35 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и NVDW
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -25.54% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -25.54% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -20.44% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.59% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 11.15% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и NVDW
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.11%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 15.11% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 31.81% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 42.48% | -25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 41.92% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 41.92% | -24.76% |
Сравнение комиссий BRKW и NVDW
И BRKW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и NVDW
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности NVDW в 65.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and NVDW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.11%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs -3.41% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 25.75% for BRKW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор