Сравнение BRKW с BRK-B
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 0.33% for BRK-B. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам BRKW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 3.97% |
Correlation
The correlation between BRKW and BRK-B is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BRKW and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRKW
BRK-B
Сравнение BRKW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.04 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.07 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и BRK-B
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -53.86% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.42% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -9.63% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -11.07% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 4.51% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и BRK-B
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.80% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.53% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.40% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.10% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.39% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и BRK-B
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRKW and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKW has higher volatility (4.69%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор