Сравнение BRKW с BRK-B
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKW returned 9.88% vs 11.78% for BRK-B. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%.
BRKW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $155.70K | $156.17K | $128.65K |
Сравнение доходности по годам BRKW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 1.68% | 1.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 3.97% |
Correlation
The correlation between BRKW and BRK-B is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BRKW and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRKW
BRK-B
Сравнение BRKW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 2.64 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и BRK-B
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -53.86% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.42% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.88% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -11.06% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 4.48% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и BRK-B
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.33% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.98% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 14.48% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.11% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.42% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и BRK-B
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 22.34% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRKW and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKW has higher volatility (5.19%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор