Сравнение BRKW с GLD
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BRKW is actively managed, while GLD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BRKW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 27.73% |
Correlation
The correlation between BRKW and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов BRKW и GLD
Секторы
BRKW
GLD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
GLD
-
Сырьевые материалы
BRKW
-
GLD
Коммуникационные услуги
BRKW
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
GLD
-
Энергетика
BRKW
-
GLD
-
Здравоохранение
BRKW
-
GLD
-
Промышленность
BRKW
-
GLD
-
Недвижимость
BRKW
-
GLD
-
Технологии
BRKW
-
GLD
-
Коммунальные услуги
BRKW
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. GLD — Ранг доходности на риск
BRKW
GLD
Сравнение BRKW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.60 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и GLD
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -45.56% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -17.07% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -16.16% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 26.60% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.00% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.95% | +1.27% |
Сравнение комиссий BRKW и GLD
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и GLD
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for GLD.
BRKW is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор