Сравнение BRKW с GLD
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BRKW is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, BRKW returned -3.54% vs 19.51% for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%.
BRKW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам BRKW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -3.43% | 1.85% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 27.05% |
Correlation
The correlation between BRKW and GLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. GLD — Ранг доходности на риск
BRKW
GLD
Сравнение BRKW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.75 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.12 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и GLD
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -45.56% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -26.21% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -26.21% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -16.17% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 9.24% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и GLD
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.33%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.58% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 24.57% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 27.75% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.30% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.07% | +1.04% |
Сравнение комиссий BRKW и GLD
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и GLD
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and GLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.58%) compared to BRKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 19.51% vs -3.54% for BRKW. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 19.51% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 0.00% for GLD.
BRKW is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор