Сравнение BRKW с BRKU
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs -10.99% for BRKU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и BRKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у BRKU с доходностью -11.04%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и BRKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 0.99% |
Correlation
The correlation between BRKW and BRKU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BRKW and BRKU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. BRKU — Ранг доходности на риск
BRKW
BRKU
Сравнение BRKW c BRKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | BRKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.50 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.98 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и BRKU
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и BRKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -35.37% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -22.06% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -30.19% | +22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -19.24% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 11.24% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и BRKU
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.61% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 20.55% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 27.87% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 34.11% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 34.11% | -16.95% |
Сравнение комиссий BRKW и BRKU
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BRKU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и BRKU
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности BRKU в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BRKW and BRKU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKU has higher volatility (7.61%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs BRKU's -35.37%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -10.99% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 2.69% for BRKU.
BRKW is categorized as Derivative Income, while BRKU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.97% for BRKU.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и BRKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор