Сравнение BRKW с BRKC
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs -1.47% for BRKC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у BRKC с доходностью -1.60%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 1.11% |
Correlation
The correlation between BRKW and BRKC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BRKW and BRKC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. BRKC — Ранг доходности на риск
BRKW
BRKC
Сравнение BRKW c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.19 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.40 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и BRKC
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -7.59% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -7.59% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.58% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.15% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 3.69% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и BRKC
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.55% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.67% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.57% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.46% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.46% | +4.70% |
Сравнение комиссий BRKW и BRKC
И BRKW, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и BRKC
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности BRKC в 21.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRKW and BRKC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRKW has higher volatility (4.69%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs BRKC's -7.59%.
On 1-year performance, BRKC leads with -1.47% vs -3.41% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.47% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 21.49% for BRKC.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор