Сравнение BRKW с TSYY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs -11.64% for TSYY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 12.40% |
Correlation
The correlation between BRKW and TSYY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
BRKW
TSYY
Сравнение BRKW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.41 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.69 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и TSYY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -41.52% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -28.39% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -37.49% | +30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -26.66% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 16.89% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и TSYY
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.20%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.71% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 18.02% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 30.07% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 36.70% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 36.70% | -19.45% |
Сравнение комиссий BRKW и TSYY
BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и TSYY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and TSYY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, BRKW leads with 1.28% vs -11.64% for TSYY. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 1.28% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 25.30% for BRKW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 1.15% for TSYY.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор