Сравнение EWV с BITU
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EWV returned -43.19% vs -79.53% for BITU. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EWV и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -24.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.
EWV
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- -15.80%
- С начала года
- -24.57%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- -19.47%
BITU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -62.99%
- С начала года
- -56.54%
- 1 год
- -79.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -24.57% | -37.70% | 5.76% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.54% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EWV and BITU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. BITU — Ранг доходности на риск
EWV
BITU
Сравнение EWV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.95 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.39 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и BITU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -83.45% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -83.45% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -80.56% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -36.87% | -47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 57.11% | -24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.52%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 21.12% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 69.71% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 88.06% | -45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 96.65% | -59.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 96.65% | -61.48% |
Сравнение комиссий EWV и BITU
И EWV, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и BITU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BITU в 88.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.74% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.80% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and BITU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.12%) compared to EWV (14.52%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EWV leads with -43.19% vs -79.53% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWV has performed better with a -43.19% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWV and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 4.80% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while BITU is Cryptocurrency. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор