Сравнение EWT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.12% против -1.39% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и TLT
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWT vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWT
TLT
Сравнение EWT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | -0.10 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.06 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -0.13 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWT и TLT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и TLT
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и TLT
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -48.35% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.23% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -43.70% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -48.35% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -40.23% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -13.62% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.39% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и TLT
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.71% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 6.61% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 11.40% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.88% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 14.93% | +6.29% |