Сравнение EWT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.81% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и DGRO
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWT
DGRO
Сравнение EWT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.14 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.66 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.48 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 6.80 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.14 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EWT и DGRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и DGRO
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и DGRO
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -35.10% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -10.92% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -19.31% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -35.10% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -4.70% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -3.48% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.37% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и DGRO
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.57% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 7.21% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 14.47% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 13.84% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.63% | +4.59% |