Сравнение EWS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.21% против -1.39% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и TLT
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWS vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWS
TLT
Сравнение EWS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.13 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.10 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.06 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.13 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.13 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.37 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWS и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и TLT
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и TLT
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -48.35% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -9.23% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -43.70% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -48.35% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -40.23% | +37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -13.62% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.39% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и TLT
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.71% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 6.61% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 11.40% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.88% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.93% | +3.10% |