PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EWS returned 22.03%/yr vs 29.23%/yr for STXE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности EWS и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

EWS

1 день
-0.27%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.50%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.72%

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и STXE

2026 (YTD)202520242023
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		7.92%31.35%22.10%-1.74%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between EWS and STXE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between EWS and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWS и STXE

Секторы
EWS
STXE

Финансовые услуги

52.2%
22.5%

Промышленность

18.1%
5.9%

Недвижимость

8.6%
0.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Технологии

4.0%
47.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

1.1%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
STXE
22.5%

Промышленность

EWS
18.1%
STXE
5.9%

Недвижимость

EWS
8.6%
STXE
0.4%

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
STXE
2.0%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
STXE
2.2%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
STXE
3.2%

Технологии

EWS
4.0%
STXE
47.7%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
STXE
4.0%

Сырьевые материалы

EWS

-

STXE
7.1%

Энергетика

EWS

-

STXE
3.9%

Здравоохранение

EWS

-

STXE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXKSTXE с KEMX

Доходность на риск

EWS vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.51

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.29

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

5.55

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

22.72

-16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.51

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.54

-1.39

Просадки

Сравнение просадок EWS и STXE

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-18.92%

-56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-14.51%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-18.92%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.24%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-3.71%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и STXE

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

10.42%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

20.86%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

22.99%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.69%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.69%

+0.34%

Сравнение комиссий EWS и STXE

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и STXE

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.80%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWS and STXE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 22.03% for EWS. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.85% for STXE.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. EWS tracks MSCI Singapore Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор