Сравнение STXE с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
STXE и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и STXK
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
STXE vs. STXK — Ранг доходности на риск
STXE
STXK
Сравнение STXE c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.84 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.32 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.25 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 5.04 | +9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.84 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.47 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между STXE и STXK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и STXK
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и STXK
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -27.12% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.89% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.69% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.81% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.70% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и STXK
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.33% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 12.68% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.32% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.36% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.36% | -3.97% |