Сравнение STXE с STXK
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 14.24%/yr for STXK. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXE charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for STXK.
Доходность
Сравнение доходности STXE и STXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 18.26%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
STXK
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.45K | $480.46K | $563.70K | |
| $446.66K | $278.43K | $250.98K |
Сравнение доходности по годам STXE и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 18.26% | 7.82% | 9.47% | 11.55% |
Correlation
The correlation between STXE and STXK is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between STXE and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXE и STXK
Секторы
STXE
STXK
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
STXE
STXK
Финансовые услуги
STXE
STXK
Сырьевые материалы
STXE
STXK
Промышленность
STXE
STXK
Энергетика
STXE
STXK
Коммуникационные услуги
STXE
STXK
Потребительский защитный сектор
STXE
STXK
Потребительский циклический сектор
STXE
STXK
Коммунальные услуги
STXE
STXK
Здравоохранение
STXE
STXK
Недвижимость
STXE
STXK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. STXK — Ранг доходности на риск
STXE
STXK
Сравнение STXE c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.02 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и STXK
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -27.12% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -9.81% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -27.12% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -0.69% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.39% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.78% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и STXK
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.26% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 11.77% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 16.73% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.92% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.92% | +0.30% |
Сравнение комиссий STXE и STXK
STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и STXK
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности STXK в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.12% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and STXK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to STXK (4.26%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs STXK's -27.12%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.
STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.12% for STXK.
STXE is categorized as Emerging Markets Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.18% for STXK.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и STXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор