Сравнение EWS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.21% против 28.39% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и SOXX
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWS
SOXX
Сравнение EWS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.03 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.63 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.44 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 16.46 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWS и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и SOXX
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и SOXX
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -70.21% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -18.27% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -45.75% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -45.75% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.95% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -20.10% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.92% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.83% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 26.41% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 40.12% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 35.48% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 32.98% | -14.95% |