Сравнение EWS с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EWS и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWD по среднегодовой доходности: 7.21% против 8.90% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWD
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EWS vs. EWD — Ранг доходности на риск
EWS
EWD
Сравнение EWS c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.48 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.74 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWS и EWD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWD
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWD
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -75.40% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -14.49% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -42.33% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -42.33% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -9.45% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -19.30% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.82% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWD
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.82% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 13.78% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 21.39% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 23.80% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 23.38% | -5.35% |