Сравнение EWD с EWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).
EWD и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 2.32% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.17% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWC
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.
Доходность на риск
EWD vs. EWC — Ранг доходности на риск
EWD
EWC
Сравнение EWD c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.19 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.87 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.53 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 16.55 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWC
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWC в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.42% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWC
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -60.75% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -10.63% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -24.81% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.66% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.12% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -13.21% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.27% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWC
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.69% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.58% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 16.63% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.22% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.80% | +4.58% |