PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWD с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и EWC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EWD с EWC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

EWD и EWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWD или EWC.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.49

EWC:

1.19

Коэф-т Сортино

EWD:

0.87

EWC:

1.71

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

EWC:

1.23

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.66

EWC:

1.55

Коэф-т Мартина

EWD:

1.66

EWC:

6.13

Индекс Язвы

EWD:

7.07%

EWC:

3.28%

Дневная вол-ть

EWD:

22.92%

EWC:

16.95%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

EWC:

-60.75%

Текущая просадка

EWD:

-1.73%

EWC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.19% соответственно.

EWD

С начала года

22.02%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

20.06%

1 год

11.09%

3 года

10.28%

5 лет

11.68%

10 лет

6.48%

EWC

С начала года

11.22%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.92%

3 года

8.44%

5 лет

14.52%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Canada ETF

Сравнение комиссий EWD и EWC

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EWC
iShares MSCI Canada ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и EWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWC

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EWC в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.45%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.01%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWC

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWC

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...