PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.31%/yr vs 12.93%/yr for EWN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.93% соответственно.

EWD

1 день
1.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
10.14%
1 год
17.94%
3 года*
17.14%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.31%

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		6.28%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%

Correlation

The correlation between EWD and EWN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.70

The correlation between EWD and EWN shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWD и EWN

Секторы
EWD
EWN

Промышленность

46.5%
10.2%

Финансовые услуги

24.1%
18.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.7%

Технологии

7.2%
34.8%

Сырьевые материалы

3.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
11.5%

Здравоохранение

1.2%
2.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Энергетика

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EWD
46.5%
EWN
10.2%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EWN
18.1%

Коммуникационные услуги

EWD
12.3%
EWN
14.7%

Технологии

EWD
7.2%
EWN
34.8%

Сырьевые материалы

EWD
3.2%
EWN
3.1%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EWN
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.1%
EWN
11.5%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EWN
2.6%

Недвижимость

EWD
1.2%
EWN
0.7%

Энергетика

EWD

-

EWN
2.1%

Коммунальные услуги

EWD

-

EWN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQEWD с EWQ
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с VOOEWN с ICLNEWN с XLE

Доходность на риск

EWD vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWDEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.78

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.53

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.64

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

9.98

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWD vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWDEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWN

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-65.22%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.24%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.77%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-43.57%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-43.57%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.04%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-16.35%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.49%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWN

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеют волатильность 7.28% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.31%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.41%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

19.70%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.89%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.36%

+2.14%

Сравнение комиссий EWD и EWN

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWN

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EWN в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.08%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EWN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to EWD (7.28%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs EWN's -65.22%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 9.31% for EWD. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.08% for EWD.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор