PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и EWN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
860.60%
545.31%
EWD
EWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.54

EWN:

0.12

Коэф-т Сортино

EWD:

0.90

EWN:

0.33

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

EWN:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.69

EWN:

0.13

Коэф-т Мартина

EWD:

1.73

EWN:

0.29

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

EWN:

8.94%

Дневная вол-ть

EWD:

22.78%

EWN:

22.68%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

EWN:

-65.22%

Текущая просадка

EWD:

-3.32%

EWN:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.32% соответственно.


EWD

С начала года

16.85%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

7.28%

1 год

14.36%

5 лет

13.77%

10 лет

5.87%

EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

3.59%

5 лет

13.67%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и EWN

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и EWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.54
EWN: 0.12
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.90
EWN: 0.33
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.11
EWN: 1.04
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.69
EWN: 0.13
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.73
EWN: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.12
EWD
EWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWN

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWN в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWN

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-6.55%
EWD
EWN

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWN

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеют волатильность 13.14% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.29%
EWD
EWN