PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
500.46%
990.35%
EWD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.54

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

EWD:

0.90

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.69

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

EWD:

1.73

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

EWD:

22.78%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EWD:

-3.32%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.87% против 16.64% соответственно.


EWD

С начала года

16.85%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

7.28%

1 год

14.36%

5 лет

13.77%

10 лет

5.87%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и QQQ

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.54
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.90
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.69
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.73
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
EWD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и QQQ

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EWD и QQQ

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-12.28%
EWD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и QQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 13.14%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
16.86%
EWD
QQQ