Сравнение EWD с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWD и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.17% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWG
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
EWD vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWD
EWG
Сравнение EWD c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.49 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.70 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 2.27 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWG
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWG
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -67.57% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.54% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -43.44% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -46.80% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -9.78% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -19.28% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.50% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWG
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.28% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.45% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 19.83% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.30% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.03% | +2.35% |