PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWD с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWD с EWG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).

EWD и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWD или EWG.

Корреляция

Корреляция между EWD и EWG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.48

EWG:

1.37

Коэф-т Сортино

EWD:

1.00

EWG:

2.18

Коэф-т Омега

EWD:

1.13

EWG:

1.28

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.78

EWG:

1.94

Коэф-т Мартина

EWD:

1.96

EWG:

7.71

Индекс Язвы

EWD:

7.07%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

EWD:

22.89%

EWG:

20.46%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

EWD:

0.00%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 28.41%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.53% соответственно.

EWD

С начала года

22.21%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

18.68%

1 год

11.00%

5 лет

14.77%

10 лет

6.32%

EWG

С начала года

28.41%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

29.55%

1 год

27.85%

5 лет

15.48%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWD и EWG

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

EWD
iShares MSCI Sweden ETF
EWG
iShares MSCI Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWG

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EWG в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		1.44%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWG

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWG

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares MSCI Germany ETF (EWG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...