PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.84%
557.08%
EWD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWD:

0.90

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.69

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWD:

1.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWD:

22.78%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWD:

-3.32%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.07% соответственно.


EWD

С начала года

16.85%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

7.28%

1 год

14.36%

5 лет

13.77%

10 лет

5.87%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и VOO

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.90
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.69
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
EWD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и VOO

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWD и VOO

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-9.90%
EWD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 13.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
13.96%
EWD
VOO