Сравнение EWD с OMXS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L).
EWD и OMXS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWD или OMXS.L.
Основные характеристики
| EWD | OMXS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 19.26% |
| Дох-ть за 3 года | -3.26% | -3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 5.75 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 16.11% |
| Макс. просадка | -74.27% | -32.75% |
| Текущая просадка | -9.60% | -10.64% |
Корреляция
Корреляция между EWD и OMXS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWD и OMXS.L
С начала года, EWD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у OMXS.L с доходностью 1.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и OMXS.L
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OMXS.L в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWD c OMXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и OMXS.L
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как OMXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 4.04% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% | 3.92% | 3.47% |
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и OMXS.L
Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки OMXS.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и OMXS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и OMXS.L
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.