Сравнение EWD с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWD и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.79% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и NORW
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
EWD vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWD
NORW
Сравнение EWD c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.93 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.81 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 11.52 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.93 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWD и NORW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и NORW
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и NORW
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -35.62% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.87% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -32.78% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.86% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -1.13% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -10.22% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.85% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и NORW
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.26% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 13.12% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 22.33% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 21.94% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.79% | +2.59% |