Сравнение EWD с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWD и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWD или NORW.
Основные характеристики
| EWD | NORW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 12.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.26% | -4.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 6.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 1.05 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 18.67% |
| Макс. просадка | -74.27% | -35.62% |
| Текущая просадка | -9.60% | -14.84% |
Корреляция
Корреляция между EWD и NORW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWD и NORW
С начала года, EWD показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у NORW с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и NORW
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWD c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и NORW
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности NORW в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 4.04% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% | 3.92% | 3.47% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 5.26% | 5.27% | 4.01% | 2.42% | 1.13% | 2.47% | 3.54% | 3.64% | 3.78% | 2.95% | 3.85% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и NORW
Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и NORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и NORW
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.