PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с NORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и NORW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWD и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.61%
186.58%
EWD
NORW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.60

NORW:

0.61

Коэф-т Сортино

EWD:

0.97

NORW:

0.96

Коэф-т Омега

EWD:

1.12

NORW:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.76

NORW:

0.72

Коэф-т Мартина

EWD:

1.93

NORW:

2.82

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

NORW:

4.97%

Дневная вол-ть

EWD:

22.79%

NORW:

22.87%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

NORW:

-35.62%

Текущая просадка

EWD:

-3.99%

NORW:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у NORW с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции EWD превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.19% соответственно.


EWD

С начала года

16.05%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.43%

5 лет

13.62%

10 лет

5.68%

NORW

С начала года

12.00%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

5.60%

1 год

13.31%

5 лет

11.07%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и NORW

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NORW: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и NORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

NORW
Ранг риск-скорректированной доходности NORW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NORW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.60
NORW: 0.61
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.97
NORW: 0.96
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.12
NORW: 1.14
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.76
NORW: 0.72
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.93
NORW: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.61
EWD
NORW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и NORW

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности NORW в 5.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.52%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
NORW
Global X MSCI Norway ETF
5.38%6.03%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%

Просадки

Сравнение просадок EWD и NORW

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и NORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.99%
-7.74%
EWD
NORW

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 13.35%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.35%
16.02%
EWD
NORW