Сравнение EWS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 2.84% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.24% против 12.88% соответственно.
EWS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 7.24%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и DGRO
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWS
DGRO
Сравнение EWS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.61 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 6.97 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.73 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EWS и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и DGRO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и DGRO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -35.10% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -7.50% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -19.31% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -35.10% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.55% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -3.48% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.39% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и DGRO
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.57% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 7.20% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 14.47% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 13.83% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.62% | +1.41% |