Сравнение EWM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.84% против -1.39% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и TLT
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWM vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWM
TLT
Сравнение EWM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.13 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.10 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.06 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -0.13 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.13 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWM и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и TLT
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и TLT
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -48.35% | -40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.23% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -43.70% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -48.35% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -40.23% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -13.62% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.39% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и TLT
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.71% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 6.61% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 11.40% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.88% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.93% | +1.43% |