PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с IPAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWM tracks the MSCI Malaysia Index while IPAC tracks the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.59%/yr vs 9.13%/yr for IPAC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.

Доходность

Сравнение доходности EWM и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 2.59% против 9.13% соответственно.

EWM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.45%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.74%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.53%
10 лет*
2.59%

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.45%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Correlation

The correlation between EWM and IPAC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.55

The correlation between EWM and IPAC shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и IPAC

Секторы
EWM
IPAC

Финансовые услуги

46.6%
22.9%

Промышленность

11.1%
21.3%

Коммунальные услуги

10.8%
1.9%

Сырьевые материалы

8.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.7%

Энергетика

3.9%
1.8%

Здравоохранение

3.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.8%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

12.9%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
IPAC
22.9%

Промышленность

EWM
11.1%
IPAC
21.3%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
IPAC
1.9%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
IPAC
8.2%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
IPAC
4.0%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
IPAC
5.7%

Энергетика

EWM
3.9%
IPAC
1.8%

Здравоохранение

EWM
3.8%
IPAC
5.3%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
IPAC
10.8%

Недвижимость

EWM

-

IPAC
5.5%

Технологии

EWM

-

IPAC
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY

Доходность на риск

EWM vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.72

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.45

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.83

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EWM и IPAC

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-30.99%

-58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-11.49%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-15.45%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-29.64%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-30.99%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.56%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-7.48%

-24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.18%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и IPAC

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 4.15% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.09%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.41%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

16.62%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.58%

-0.29%

Сравнение комиссий EWM и IPAC

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и IPAC

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности IPAC в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.33%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EWM and IPAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWM has higher volatility (4.15%) compared to IPAC (4.00%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs IPAC's -30.99%.

On 10-year performance, IPAC leads with 9.13% vs 2.59% for EWM. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 9.13% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.33% for EWM.

EWM tracks MSCI Malaysia Index, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.09% for IPAC.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор