Сравнение EWM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.81% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и DGRO
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWM
DGRO
Сравнение EWM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.66 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.48 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 6.80 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.73 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EWM и DGRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и DGRO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и DGRO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -35.10% | -54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.92% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -19.31% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -35.10% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -4.70% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -3.48% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и DGRO
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.57% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 7.21% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.47% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.84% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.63% | -0.27% |