Сравнение EWH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.29% против -1.39% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и TLT
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWH vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWH
TLT
Сравнение EWH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.13 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | -0.10 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.06 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.13 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.13 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWH и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и TLT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и TLT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -48.35% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -9.23% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -43.70% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -48.35% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -40.23% | +36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -13.62% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.39% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и TLT
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.71% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 6.61% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 11.40% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.88% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.93% | +4.62% |