Сравнение EWH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.29% против 28.39% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и SOXX
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWH
SOXX
Сравнение EWH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.03 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.63 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.44 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 16.46 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWH и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и SOXX
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и SOXX
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -70.21% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -18.27% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -45.75% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -45.75% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.95% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -20.10% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.92% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.83% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 26.41% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 40.12% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 35.48% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 32.98% | -13.43% |