PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с EPHE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWH tracks the MSCI Hong Kong Index while EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.69%/yr vs -2.80%/yr for EPHE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWH charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 4.69% против -2.80% соответственно.

EWH

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.36%
3 года*
8.16%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
4.69%

EPHE

1 день
0.69%
1 месяц
2.70%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.83%
1 год
-1.42%
3 года*
1.74%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
-2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		1.00%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		1.87%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between EWH and EPHE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.45

The correlation between EWH and EPHE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWH и EPHE

Секторы
EWH
EPHE

Финансовые услуги

43.9%
20.0%

Промышленность

18.3%
30.8%

Недвижимость

18.0%
11.2%

Коммунальные услуги

11.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWH
43.9%
EPHE
20.0%

Промышленность

EWH
18.3%
EPHE
30.8%

Недвижимость

EWH
18.0%
EPHE
11.2%

Коммунальные услуги

EWH
11.6%
EPHE
13.5%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.9%
EPHE
12.7%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.6%
EPHE
4.5%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
EPHE
4.8%

Сырьевые материалы

EWH

-

EPHE
1.1%

Энергетика

EWH

-

EPHE
1.3%

Здравоохранение

EWH

-

EPHE

-

Технологии

EWH

-

EPHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI

Доходность на риск

EWH vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWHEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.07

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.05

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.09

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-0.16

+3.77

EWH vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWH и EPHE

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-53.82%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-15.90%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.42%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-32.96%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-51.62%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-32.64%

+20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.46%

-21.02%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

8.76%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EPHE

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.46%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

15.63%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

20.50%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

18.42%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

22.29%

-2.75%

Сравнение комиссий EWH и EPHE

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EPHE

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EPHE в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.73%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and EPHE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (9.46%) compared to EWH (5.32%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs EPHE's -53.82%.

On 10-year performance, EWH leads with 4.69% vs -2.80% for EPHE. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWH has performed better with a 4.69% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.73% for EPHE.

EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.59% for EPHE.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор