Сравнение EWG с MSTZ
EWG (iShares MSCI Germany ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. EWG is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EWG returned -0.27% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EWG charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EWG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
EWG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.73%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -1.02% | 35.79% | -2.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between EWG and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EWG
MSTZ
Сравнение EWG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.55 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.84 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWG и MSTZ
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -99.38% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -84.89% | +70.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -97.53% | +91.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -94.55% | +75.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 43.95% | -38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и MSTZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 4.89%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 55.03% | -50.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 134.45% | -119.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 148.58% | -130.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 170.73% | -150.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 170.73% | -149.94% |
Сравнение комиссий EWG и MSTZ
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и MSTZ
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.02% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWG and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.27% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EWG has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
EWG is categorized as Europe Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор