PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.65%/yr vs 9.14%/yr for EFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.14% соответственно.

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EWG and EFA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2001 г.

0.89

The correlation between EWG and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EFA

Секторы
EWG
EFA

Промышленность

30.3%
19.9%

Финансовые услуги

21.6%
24.6%

Технологии

13.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.5%

Здравоохранение

6.1%
10.6%

Сырьевые материалы

5.8%
5.9%

Коммунальные услуги

4.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.7%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Энергетика

-

4.0%

Промышленность

EWG
30.3%
EFA
19.9%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
EFA
24.6%

Технологии

EWG
13.8%
EFA
10.4%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
EFA
7.6%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
EFA
4.5%

Здравоохранение

EWG
6.1%
EFA
10.6%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
EFA
5.9%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
EFA
4.0%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
EFA
6.7%

Недвижимость

EWG
1.3%
EFA
1.9%

Энергетика

EWG

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EWG vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.43

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.07

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.89

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

7.08

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.43

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWG и EFA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-61.04%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.42%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.05%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-29.53%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-34.19%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.67%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-11.93%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.04%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EFA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.88%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.53%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.05%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.48%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.26%

+3.85%

Сравнение комиссий EWG и EFA

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EFA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EFA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to EFA (4.88%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.14% vs 7.65% for EWG. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.14% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.58% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор