PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и EFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.81%
272.77%
EWG
EFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.49

EFA:

0.65

Коэф-т Сортино

EWG:

2.19

EFA:

1.03

Коэф-т Омега

EWG:

1.29

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.96

EFA:

0.81

Коэф-т Мартина

EWG:

7.77

EFA:

2.44

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

EFA:

17.61%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

EWG:

0.00%

EFA:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWG имеют среднегодовую доходность 5.26%, а акции EFA немного отстают с 5.19%.


EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и EFA

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.49
EFA: 0.65
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.19
EFA: 1.03
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWG: 1.29
EFA: 1.14
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 1.96
EFA: 0.81
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 7.77
EFA: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.65
EWG
EFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EFA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EFA в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EFA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.91%
EWG
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EFA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
11.86%
EWG
EFA