PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWG с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWG с EFA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

EWG и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или EFA.

Корреляция

Корреляция между EWG и EFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.37

EFA:

0.56

Коэф-т Сортино

EWG:

2.18

EFA:

1.05

Коэф-т Омега

EWG:

1.28

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.94

EFA:

0.83

Коэф-т Мартина

EWG:

7.71

EFA:

2.50

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

EWG:

20.46%

EFA:

17.60%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

EWG:

0.00%

EFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 15.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWG имеют среднегодовую доходность 5.53%, а акции EFA немного отстают с 5.50%.

EWG

С начала года

28.41%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

29.55%

1 год

27.85%

5 лет

15.48%

10 лет

5.53%

EFA

С начала года

15.12%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

13.97%

1 год

9.74%

5 лет

12.80%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWG и EFA

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

EWG
iShares MSCI Germany ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EFA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EFA в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.81%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EFA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EFA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...