Сравнение EWG с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
EWG и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.12% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | -0.03% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.97% соответственно.
EWG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.14%
IEUR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IEUR
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. IEUR — Ранг доходности на риск
EWG
IEUR
Сравнение EWG c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.73 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.79 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.80 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWG и IEUR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IEUR
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IEUR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.70% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IEUR
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -36.96% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.04% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.75% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -36.96% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.54% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -8.30% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.17% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IEUR
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.23% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 10.98% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 17.82% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.53% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.59% | +2.43% |