PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с IEUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и IEUR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWG и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.58%
68.73%
EWG
IEUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.49

IEUR:

0.69

Коэф-т Сортино

EWG:

2.19

IEUR:

1.08

Коэф-т Омега

EWG:

1.29

IEUR:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.96

IEUR:

0.87

Коэф-т Мартина

EWG:

7.77

IEUR:

2.33

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

IEUR:

5.31%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

IEUR:

17.97%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

IEUR:

-36.96%

Текущая просадка

EWG:

0.00%

IEUR:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.76% соответственно.


EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

IEUR

С начала года

14.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

7.92%

1 год

13.15%

5 лет

13.50%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и IEUR

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEUR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и IEUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг риск-скорректированной доходности IEUR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEUR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.49
IEUR: 0.69
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.19
IEUR: 1.08
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWG: 1.29
IEUR: 1.14
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 1.96
IEUR: 0.87
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 7.77
IEUR: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IEUR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.69
EWG
IEUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и IEUR

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности IEUR в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
3.08%3.54%3.17%3.05%2.87%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EWG и IEUR

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IEUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.04%
EWG
IEUR

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и IEUR

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 12.52% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
12.00%
EWG
IEUR