PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с IEUR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWG tracks the MSCI Germany Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 8.11%/yr vs 10.20%/yr for IEUR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EWG и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.20% соответственно.

EWG

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-0.07%
3 года*
15.54%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.11%

IEUR

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.32%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.91%
1 год
16.58%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-2.68%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.01%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between EWG and IEUR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between EWG and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и IEUR

Секторы
EWG
IEUR

Промышленность

29.9%
20.3%

Финансовые услуги

20.6%
22.5%

Технологии

16.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.9%

Здравоохранение

6.0%
12.5%

Сырьевые материалы

5.5%
5.8%

Коммунальные услуги

4.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
7.7%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

EWG
29.9%
IEUR
20.3%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
IEUR
22.5%

Технологии

EWG
16.3%
IEUR
9.4%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
IEUR
7.0%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
IEUR
3.9%

Здравоохранение

EWG
6.0%
IEUR
12.5%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
IEUR
5.8%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
IEUR
4.4%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
IEUR
7.7%

Недвижимость

EWG
0.9%
IEUR
1.5%

Энергетика

EWG

-

IEUR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с EFAEWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EWG vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.06

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.60

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.38

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

5.18

-5.19

EWG vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и IEUR

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-36.96%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.04%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.25%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-32.75%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-36.96%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.97%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-8.19%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.21%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и IEUR

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.86%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.31%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.70%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.79%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.30%

+2.54%

Сравнение комиссий EWG и IEUR

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и IEUR

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IEUR в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.05%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.24%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EWG and IEUR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (5.28%) compared to IEUR (4.86%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, IEUR leads with 10.20% vs 8.11% for EWG. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUR has performed better with a 10.20% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

IEUR has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.05% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.09% for IEUR.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор