PortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWG и EWQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
477.73%
638.69%
EWG
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.49

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

EWG:

2.19

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

EWG:

1.29

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.96

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

EWG:

7.77

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWG:

20.43%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWG:

0.00%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.87% соответственно.


EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.86%

1 год

4.53%

5 лет

14.87%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWG и EWQ

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWG: 1.49
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино EWG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWG: 2.19
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега EWG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWG: 1.29
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWG: 1.96
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина EWG, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWG: 7.77
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.19
EWG
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWQ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWQ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.55%
EWG
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWQ

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
11.89%
EWG
EWQ