PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWQ (iShares MSCI France ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWG tracks the MSCI Germany Index while EWQ tracks the MSCI France Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 8.11%/yr vs 10.33%/yr for EWQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWQ.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.33% соответственно.

EWG

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-0.07%
3 года*
15.54%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.11%

EWQ

1 день
0.20%
1 месяц
1.64%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.07%
1 год
9.76%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.55%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-2.68%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.05%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Correlation

The correlation between EWG and EWQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.84

The correlation between EWG and EWQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EWQ

Секторы
EWG
EWQ

Промышленность

29.9%
31.1%

Финансовые услуги

20.6%
12.8%

Технологии

16.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.1%

Здравоохранение

6.0%
8.7%

Сырьевые материалы

5.5%
7.1%

Коммунальные услуги

4.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
8.5%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Энергетика

-

8.0%

Промышленность

EWG
29.9%
EWQ
31.1%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
EWQ
12.8%

Технологии

EWG
16.3%
EWQ
4.1%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
EWQ
12.0%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
EWQ
3.1%

Здравоохранение

EWG
6.0%
EWQ
8.7%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
EWQ
7.1%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
EWQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
EWQ
8.5%

Недвижимость

EWG
0.9%
EWQ
1.3%

Энергетика

EWG

-

EWQ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI France ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOOEWG с EWD
Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWNEWQ с EIRL

Доходность на риск

EWG vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEWQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.56

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.90

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.71

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.14

-2.15

EWG vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EWQ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWQ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-61.41%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.80%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.16%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-31.46%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-39.23%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-5.04%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-16.05%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.57%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 5.28%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.27%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.63%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

19.87%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.45%

+0.39%

Сравнение комиссий EWG и EWQ

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWQ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EWQ в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.05%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.93%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWQ has higher volatility (5.56%) compared to EWG (5.28%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWQ's -61.41%.

On 10-year performance, EWQ leads with 10.33% vs 8.11% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWQ has performed better with a 10.33% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

EWQ has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.05% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while EWQ tracks MSCI France Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.50% for EWQ.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор