PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с EWQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и EWQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWQ
iShares MSCI France ETF
-2.53%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.12% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

EWQ

1 день
1.08%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.55%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI France ETF

Сравнение комиссий EWG и EWQ

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWQ в 0.50%.


Доходность на риск

EWG vs. EWQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGEWQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

3.44

-1.17

EWG vs. EWQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGEWQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между EWG и EWQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWQ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EWQ в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWQ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWQ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGEWQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-61.41%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.80%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-31.46%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-39.23%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-9.31%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-16.13%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWQ

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGEWQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.43%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.82%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.08%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.57%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

20.71%

+0.32%