Сравнение EWG с FLGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).
EWG и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FLGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и FLGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -6.12% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | -0.71% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -6.00% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWG показывает доходность -6.12%, а FLGR немного выше – -6.00%.
EWG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.14%
FLGR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FLGR
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. FLGR — Ранг доходности на риск
EWG
FLGR
Сравнение EWG c FLGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | FLGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWG и FLGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FLGR
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FLGR в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.70% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.83% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FLGR
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -46.21% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.44% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -43.54% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -10.40% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -12.51% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.67% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FLGR
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 8.16% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.10% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.41% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 20.20% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.09% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.43% | -0.41% |