PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWG с FLGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWG с FLGR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).

EWG и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или FLGR.

Корреляция

Корреляция между EWG и FLGR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWG:

1.44

FLGR:

1.47

Коэф-т Сортино

EWG:

2.16

FLGR:

2.25

Коэф-т Омега

EWG:

1.28

FLGR:

1.30

Коэф-т Кальмара

EWG:

1.92

FLGR:

1.98

Коэф-т Мартина

EWG:

7.60

FLGR:

7.89

Индекс Язвы

EWG:

3.91%

FLGR:

3.90%

Дневная вол-ть

EWG:

20.41%

FLGR:

20.55%

Макс. просадка

EWG:

-67.57%

FLGR:

-46.11%

Текущая просадка

EWG:

-0.44%

FLGR:

-0.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWG показывает доходность 27.56%, а FLGR немного выше – 28.27%.

EWG

С начала года

27.56%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

28.53%

1 год

29.26%

5 лет

15.52%

10 лет

5.47%

FLGR

С начала года

28.27%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

29.45%

1 год

30.03%

5 лет

16.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWG и FLGR

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

EWG
iShares MSCI Germany ETF
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWG и FLGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWG c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGR равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLGR

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что сопоставимо с доходностью FLGR в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.87%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.87%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLGR

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLGR

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 4.32% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...