PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%-0.71%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWG показывает доходность -5.41%, а FLGR немного выше – -5.28%.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWG и FLGR

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWG vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.50

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.86

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

2.27

0.00

EWG vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGR равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между EWG и FLGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FLGR

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и FLGR

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-46.21%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.44%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-43.54%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-9.72%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-12.51%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FLGR

iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 8.28% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.23%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.44%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

20.18%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

20.10%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.43%

-0.40%