Сравнение EWG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.06% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SPY
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EWG vs. SPY — Ранг доходности на риск
EWG
SPY
Сравнение EWG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.49 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.53 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.27 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWG и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SPY
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SPY
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -55.19% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.05% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.50% | -18.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -33.72% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.53% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -9.09% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.54% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SPY
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.35% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.50% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.06% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.06% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.92% | +3.11% |