Сравнение EWG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWG и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SPY
Основные характеристики
EWG:
1.49
SPY:
0.51
EWG:
2.19
SPY:
0.86
EWG:
1.29
SPY:
1.13
EWG:
1.96
SPY:
0.55
EWG:
7.77
SPY:
2.26
EWG:
3.91%
SPY:
4.55%
EWG:
20.43%
SPY:
20.08%
EWG:
-67.57%
SPY:
-55.19%
EWG:
0.00%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.99% соответственно.
EWG
23.70%
4.79%
20.29%
31.38%
14.80%
5.26%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SPY
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWG и SPY
EWG
SPY
Сравнение EWG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SPY
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.93% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SPY
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 12.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.