Сравнение EWG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EWG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.83% против 13.04% соответственно.
EWG
8.96%
-5.34%
-0.21%
15.59%
4.37%
3.83%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| EWG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.16 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 12.15% |
| Макс. просадка | -67.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.93% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и SPY
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между EWG и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и SPY
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 2.41% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 2.10% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% | 2.30% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и SPY
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и SPY
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.