Сравнение EWD с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWD и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWD имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции SPEU немного впереди с 9.17%.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и SPEU
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWD vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWD
SPEU
Сравнение EWD c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.13 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWD и SPEU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и SPEU
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и SPEU
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -62.45% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.09% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -32.70% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.83% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -7.28% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -13.92% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.19% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и SPEU
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.27% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 10.99% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 17.21% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 17.32% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.44% | +4.94% |