Сравнение EWD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.90% против 28.39% соответственно.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и SOXX
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWD
SOXX
Сравнение EWD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.03 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.63 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.44 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 16.46 | -10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.03 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWD и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и SOXX
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и SOXX
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -70.21% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -18.27% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -45.75% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -45.75% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -7.95% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -20.10% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.92% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) составляет 8.82%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 12.83% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 26.41% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 40.12% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 35.48% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 32.98% | -9.60% |