PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - EWD is a Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWD returned 9.31%/yr vs 11.80%/yr for EIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности EWD и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.80% соответственно.

EWD

1 день
1.32%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
10.14%
1 год
17.94%
3 года*
17.14%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.31%

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		6.28%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between EWD and EIS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.60

The correlation between EWD and EIS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWD и EIS

Секторы
EWD
EIS

Промышленность

46.5%
10.9%

Финансовые услуги

24.1%
34.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.7%

Технологии

7.2%
17.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.3%

Здравоохранение

1.2%
9.8%

Недвижимость

1.2%
9.1%

Энергетика

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Промышленность

EWD
46.5%
EIS
10.9%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
EIS
34.6%

Коммуникационные услуги

EWD
12.3%
EIS
2.7%

Технологии

EWD
7.2%
EIS
17.8%

Сырьевые материалы

EWD
3.2%
EIS
1.8%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
EIS
2.5%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.1%
EIS
2.3%

Здравоохранение

EWD
1.2%
EIS
9.8%

Недвижимость

EWD
1.2%
EIS
9.1%

Энергетика

EWD

-

EIS
2.0%

Коммунальные услуги

EWD

-

EIS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

EWD vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWDEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.38

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.29

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.33

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

16.01

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWD vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWDEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.38

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EWD и EIS

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-51.94%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.40%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-24.10%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-41.88%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-41.88%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.00%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-13.90%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.35%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EIS

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.37%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.00%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

22.57%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

21.80%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.08%

+2.42%

Сравнение комиссий EWD и EIS

EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EIS

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.08%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWD and EIS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (7.28%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.80% vs 9.31% for EWD. On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.80% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EWD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.22% for EIS.

EWD is categorized as Europe Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. EWD tracks MSCI Sweden Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор