Сравнение EVTR с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
EVTR и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и IMTB
EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
EVTR vs. IMTB — Ранг доходности на риск
EVTR
IMTB
Сравнение EVTR c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.02 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.33 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.37 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и IMTB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и IMTB
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и IMTB
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.15% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.77% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.80% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.18% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и IMTB
Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.66% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.73% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.77% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.40% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.24% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.20% | -0.90% |