PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTR с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTR с EUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

EVTR и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTR и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTR и EUSB

2026 (YTD)20252024
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий EVTR и EUSB

EVTR берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EVTR vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTR c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTREUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.52

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.86

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

5.54

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTR vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTR и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTREUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.03

+1.35

Корреляция

Корреляция между EVTR и EUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTR и EUSB

Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности EUSB в 3.90%

TTM202520242023202220212020
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.58%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EVTR и EUSB

Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTREUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-17.87%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.42%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.79%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.65%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTR и EUSB

Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что EVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTREUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.36%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

4.07%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.75%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.46%

-1.16%