Сравнение EVTR с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
EVTR и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EVTR и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVTR и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EVTR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVTR и BNDI
EVTR берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
EVTR vs. BNDI — Ранг доходности на риск
EVTR
BNDI
Сравнение EVTR c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVTR | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.78 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.74 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVTR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.64 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между EVTR и BNDI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTR и BNDI
Дивидендная доходность EVTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EVTR и BNDI
Максимальная просадка EVTR за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTR и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVTR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -6.98% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.37% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.51% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.75% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTR и BNDI
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) составляет 1.66%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EVTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVTR | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.06% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.85% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.89% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.27% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.27% | -1.97% |