Сравнение EVGRX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGRX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGRX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | -0.78% | 17.21% | 9.46% | 13.75% | -15.04% | 8.67% | 19.99% | 22.25% | -12.11% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVGRX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGRX и BWBIX
EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVGRX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVGRX
BWBIX
Сравнение EVGRX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGRX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.95 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.86 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.22 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EVGRX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGRX и BWBIX
Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | 19.23% | 19.08% | 0.13% | 1.88% | 1.48% | 20.40% | 5.41% | 1.08% | 10.83% | 9.95% | 0.47% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVGRX и BWBIX
Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -39.14% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -12.76% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -39.14% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.26% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -11.88% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.41% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGRX и BWBIX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGRX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.39% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 11.38% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 19.94% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 21.19% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 23.31% | -9.88% |