PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с EVVCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с EVVCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EVVCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и EVVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и EVVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.13%
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		-0.41%8.57%0.37%4.70%-7.06%-0.54%7.69%9.79%-3.20%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EVVCX с доходностью -0.41%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

EVVCX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.53%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAXEVGRX с BERIX
Часто сравнивают с EVVCX:
EVVCX с EVFGXEVVCX с EVFTXEVVCX с EVFMXEVVCX с EVFCXEVVCX с AAAAXEVVCX с BERIXEVVCX с CONWX

Сравнение комиссий EVGRX и EVVCX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVVCX в 1.20%.

EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. EVVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EVVCX
Ранг доходности на риск EVVCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c EVVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXEVVCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.06

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.13

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.11

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. EVVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVVCX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и EVVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXEVVCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между EVGRX и EVVCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и EVVCX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности EVVCX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
EVVCX
E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund		3.26%3.24%1.57%4.02%2.00%6.18%0.94%2.36%3.81%3.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и EVVCX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки EVVCX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и EVVCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXEVVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-15.70%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-3.28%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-9.41%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.48%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.72%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.86%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и EVVCX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund (EVVCX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXEVVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.29%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

3.21%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

4.71%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

4.48%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

5.06%

+8.37%