PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с CSTAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EVGRX и STDAX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

4.33

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

7.27

-5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.54

-1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

6.81

-4.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

32.75

-24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.33

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между EVGRX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и STDAX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и STDAX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-76.81%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-0.59%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-2.91%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.47%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-31.94%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.12%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и STDAX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

0.40%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

0.64%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

0.93%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

1.95%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

6.69%

+6.74%