PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с EVFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с EVFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и EVFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и EVFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у EVFMX с доходностью -0.71%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAXEVGRX с CSTAX
Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFXEVFMX с PUDZX

Сравнение комиссий EVGRX и EVFMX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVFMX в 1.00%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. EVFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c EVFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXEVFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.89

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.91

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.29

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. EVFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFMX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и EVFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXEVFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между EVGRX и EVFMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и EVFMX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности EVFMX в 9.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и EVFMX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки EVFMX в -28.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и EVFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXEVFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-28.30%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.48%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-19.62%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.25%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.20%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и EVFMX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXEVFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.06%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.80%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.18%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

10.15%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

11.73%

+1.70%