PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с EVFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVGRX с EVFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVGRX (E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund) and EVFTX (E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds from E-Valuator funds. Over the past 5 years, EVGRX returned 7.23%/yr vs 4.79%/yr for EVFTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EVGRX charges 0.98%/yr vs 1.19%/yr for EVFTX.

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и EVFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у EVFTX с доходностью 7.76%.

EVGRX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.35%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.54%

EVFTX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
16.81%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVGRX и EVFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		11.59%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.13%
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		7.76%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%

Correlation

The correlation between EVGRX and EVFTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between EVGRX and EVFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с STDAXEVGRX с FRGAXEVGRX с TIBIX
Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVVCXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVFMXEVFTX с BERIXEVFTX с FRGAX

Доходность на риск

EVGRX vs. EVFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c EVFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXEVFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.18

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.90

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

12.73

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. EVFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFTX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и EVFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXEVFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и EVFTX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки EVFTX в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и EVFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGRXEVFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-24.47%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-5.94%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-9.34%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-16.06%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.57%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.10%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.35%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и EVFTX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGRXEVFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.77%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.56%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

7.82%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

7.56%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

8.82%

+4.63%

Сравнение комиссий EVGRX и EVFTX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVFTX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и EVFTX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности EVFTX в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.27%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		17.09%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EVGRX and EVFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVGRX has higher volatility (3.91%) compared to EVFTX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EVGRX dropped -31.15% vs EVFTX's -24.47%.

EVFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVGRX и EVFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор