PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с EVFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с EVFGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и EVFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и EVFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		0.26%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EVFGX с доходностью -0.67%.

EVGRX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.07%
1 год
18.53%
3 года*
12.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.55%
1 год
19.79%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAXEVGRX с CSTAX
Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVVCXEVFGX с AVEFXEVFGX с BERIX

Сравнение комиссий EVGRX и EVFGX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVFGX в 0.99%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. EVFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c EVFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXEVFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.83

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.86

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

8.20

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. EVFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и EVFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXEVFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между EVGRX и EVFGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и EVFGX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.03%, что меньше доходности EVFGX в 19.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.03%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и EVFGX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки EVFGX в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и EVFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXEVFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-33.61%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.52%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-24.37%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.88%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.62%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.62%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и EVFGX

Текущая волатильность для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) составляет 5.68%, в то время как у E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXEVFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.58%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.51%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.67%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.45%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

15.65%

-2.22%