PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с EVFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVGRX с EVFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVGRX (E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund) and EVFGX (E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds from E-Valuator funds. Over the past 10 years, EVGRX returned 9.54%/yr vs 10.26%/yr for EVFGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EVGRX charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for EVFGX.

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и EVFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у EVFGX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции EVGRX уступали акциям EVFGX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.26% соответственно.

EVGRX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.35%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.54%

EVFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.62%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVGRX и EVFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		11.59%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		13.03%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%

Correlation

The correlation between EVGRX and EVFGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.99

The correlation between EVGRX and EVFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с EVFCXEVGRX с EVFTXEVGRX с STDAXEVGRX с FRGAXEVGRX с TIBIX
Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVVCXEVFGX с BERIXEVFGX с CONWX

Доходность на риск

EVGRX vs. EVFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c EVFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXEVFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.01

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

12.89

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. EVFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVFGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и EVFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXEVFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.66

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и EVFGX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки EVFGX в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и EVFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGRXEVFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-33.61%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.76%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.45%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-24.37%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.15%

-33.61%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.92%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.54%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и EVFGX

Текущая волатильность для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) составляет 3.91%, в то время как у E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGRXEVFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.32%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.89%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

13.26%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.56%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.66%

-2.21%

Сравнение комиссий EVGRX и EVFGX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EVFGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и EVFGX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что сопоставимо с доходностью EVFGX в 17.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		17.15%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		17.09%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, EVGRX and EVFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVFGX has higher volatility (4.32%) compared to EVGRX (3.91%). In terms of maximum drawdown, EVGRX dropped -31.15% vs EVFGX's -33.61%.

EVGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVGRX и EVFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор