PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-1.60%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий EVGRX и FRGAX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.96

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.27

-0.64

Корреляция

Корреляция между EVGRX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и FRGAX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и FRGAX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-11.77%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.53%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.02%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.62%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и FRGAX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.51%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.04%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.09%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

10.33%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

10.33%

+3.10%