PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide growth of principal but will at times seek to provide both growth of principal and income within the stated asset allocation range. The fund invests in the securities of other unaffiliated investment companies, including open-end funds, ETFs and closed-end funds. It will generally allocate 15%-30% of its assets into a variety of underlying funds that focus on investments in debt that possess varying qualities of credit and duration. The remaining 70%-85% of the fund's assets will generally be allocated to underlying funds that invest in equities that have the potential of providing dividends and growth on an annual basis.

ISIN
US26929K8505
Эмитент
E-Valuator funds
Дата выпуска
28 февр. 2012 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$10,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVVCXEVGRX с EVFTXEVGRX с STDAXEVGRX с CSTAXEVGRX с FRGAXEVGRX с SCLAXEVGRX с SIFAX

Доходность

График доходности EVGRX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции EVGRX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) показал доход в 10.55% с начала года и 22.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVGRX составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

1 день
-1.62%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.19%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.75%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EVGRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EVGRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.20%2.01%-5.75%8.20%4.11%-1.08%10.55%
20252.64%-1.16%-3.28%0.35%4.85%4.13%1.15%2.59%2.68%1.19%0.37%0.76%17.21%
2024-0.37%3.09%3.27%-3.34%3.55%0.35%2.85%1.36%1.76%-1.57%4.28%-5.63%9.46%
20234.99%-2.48%1.02%0.60%-1.60%4.88%3.18%-2.17%-3.75%-2.90%6.80%5.13%13.75%
2022-4.27%-1.27%0.83%-6.40%0.39%-7.59%5.50%-3.31%-7.15%6.03%5.47%-3.07%-15.04%
20212.44%0.08%-0.54%2.93%0.37%0.60%0.30%1.55%-3.50%3.91%-2.40%2.86%8.67%

Метрики бенчмарка

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.58, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2016.

  • This fund participated in 83.23% of S&P 500 Index downside but only 72.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.78%
Бета
0.58
R²
0.60
Участие в росте
72.46%
Участие в снижении
83.23%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия EVGRX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EVGRX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск EVGRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVGRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.29

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.29

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

10.09

+1.34

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.21$2.21$0.02$0.20$0.14$2.34$0.69$0.12$1.00$1.13$0.05

Дивидендный доход

17.26%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.21
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$2.32$2.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund показал максимальную просадку в 31.15%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund составляет 1.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-31.15%март 2020 г.
1mo 3d4mo 13d
5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-22.72%сент. 2022 г.
10mo 25d1y 5mo
2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.06%дек. 2018 г.
10mo 29d10mo 15d
1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.27%апр. 2025 г.
4mo 3d2mo 19d
6mo 22dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-8.75%март 2026 г.
1mo 1d17d
1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

EVGRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-56.78%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.10%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.90%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-25.43%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.15%

-33.92%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.32%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.71%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.06%

-0.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EVGRX

Добавьте E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EVGRX