- ISIN
- US26929K8505
- Эмитент
- E-Valuator funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции EVGRX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) показал доход в 11.59% с начала года и 25.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVGRX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EVGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EVGRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | 2.01% | -5.75% | 8.20% | 4.11% | -0.15% | 11.59% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -1.16% | -3.28% | 0.35% | 4.85% | 4.13% | 1.15% | 2.59% | 2.68% | 1.19% | 0.37% | 0.76% | 17.21% |
| 2024 | -0.37% | 3.09% | 3.27% | -3.34% | 3.55% | 0.35% | 2.85% | 1.36% | 1.76% | -1.57% | 4.28% | -5.63% | 9.46% |
| 2023 | 4.99% | -2.48% | 1.02% | 0.60% | -1.60% | 4.88% | 3.18% | -2.17% | -3.75% | -2.90% | 6.80% | 5.13% | 13.75% |
| 2022 | -4.27% | -1.27% | 0.83% | -6.40% | 0.39% | -7.59% | 5.50% | -3.31% | -7.15% | 6.03% | 5.47% | -3.07% | -15.04% |
| 2021 | 2.44% | 0.08% | -0.54% | 2.93% | 0.37% | 0.60% | 0.30% | 1.55% | -3.50% | 3.91% | -2.40% | 2.86% | 8.67% |
Метрики бенчмарка
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.58, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2016.
- This fund participated in 83.79% of S&P 500 Index downside but only 72.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 72.46%
- Участие в снижении
- 83.79%
Комиссия
Комиссия EVGRX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVGRX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.98 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.78 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.21 | $0.02 | $0.20 | $0.14 | $2.34 | $0.69 | $0.12 | $1.00 | $1.13 | $0.05 |
Дивидендный доход | 17.09% | 19.08% | 0.13% | 1.88% | 1.48% | 20.40% | 5.41% | 1.08% | 10.83% | 9.95% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $2.32 | $2.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund показал максимальную просадку в 31.15%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.15%март 2020 г. | 1mo 3d | 4mo 13d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.72%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.06%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.27%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 19d | 6mo 22dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.75%март 2026 г. | 1mo 1d | 17d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| EVGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -56.78% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.90% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -25.43% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.15% | -33.92% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.33% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.72% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVGRX
Добавьте E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVGRX