Сравнение EUSB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EUSB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.04% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 43.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
EUSB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 100.62%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и SOXX
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EUSB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EUSB
SOXX
Сравнение EUSB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.62 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.46 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 16.48 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и SOXX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и SOXX
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.92% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и SOXX
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -70.21% | +52.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -15.77% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -45.75% | +28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.66% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -20.10% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.95% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.53%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 12.68% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 26.35% | -23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 40.12% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 35.47% | -29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 32.98% | -27.52% |